Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô

Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô

Chúng ta đã dành phần lớn học kỳ này để xây dựng kỹ lưỡng một mô hình kinh tế vĩ mô có thể áp dụng để phân tích tác động của các biến cố kinh tế dựa trên bốn biến nội sinh chính: sản l ượng thực Y, lãi suất thực r, mức giá P và tỷ giá hối đoái thực ε. Đến đây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suy luận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròng NX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danh nghĩa e.

Mô hình này là cách trình bày tổng quát cho các trường hợp đặc biệt thể hiện qua việc đưa vào các ràng buộc và giả định đối với các phương trình như sau:

• • Nền kinh tế đóng (Closed e onomy, ký hiệu là C):

1. Ba biến nội sinh: Y, r, P
2. NX ≡ 0, nên phương trình (1) trở t ành:

(1C) Y = C(Y – T) + I(r) + G

• Không có phương trình (4).
• Hệ phương trình:

Dài hạn: [Mô hình cổ điển]

1. P = Pe, nên phương trình (3) trở thành:

(3-lr) Y = Y

• Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C), (2) và (3-lr).
• Hệ phương trình:

• Y được xác định bằng phương trình (3-lr).
• Với Y cho trước, r được xác định bằng phương trình (1C)
• Với Y và r cho trước, P được xác định bằng phương trình (2). [Phân đôi cổ điển¹].

Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM, AD-SRAS]

• Nếu π^e = 0, phương trình trở thành:

• Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C), (2C-sr) và (3).
• Hệ phương trình:

1. Sự phân biệt giữa các biến thực và biến danh nghĩa theo lý thuyết trong mô hình cổ điển, trong đó nhấn mạnh các biến danh nghĩa không ảnh hưởng đến các biến thực (ví dụ thay đổi cung tiền không ảnh hưởng đến các biến thực – tính trung lập của tiền).

B. Nền kinh tế mở nhỏ (Small and Open economy, ký hiệu là O):

• Mô hình của một nền kinh tế mở nhỏ bao gồm cả phương trình (4). Khi phương trình này được thay vào các phương trình (1) và (2), chúng ta có:

• Điều đó mang lại cho chúng ta ba biến nội sinh: Y, ε, và P.

Dài hạn: [Mô hình cổ điển của nền kinh tế mở]

• Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O), (2O) và (3-lr).
• Hệ phương trình:

(1O) Y = C(Y – T) + I(r^*) + G + NX(ε)

• Y được xác định bằng phương trình (3-lr).
• Với Y cho trước, ε được xác định bằng phương trình (1O).
• Với Y và ε cho trước, P được xác định bằng phương trình (2O). [Phân đôi cổ điển].

Ngắn hạn: [Mô hình Mundell-Fleming]

• Với P và P^* cho trước, e lỷ lệ với ε. Vì thế, phương trình (1O) trở thành:

(1O-sr) Y = C(Y – T) + I(r^*) + G + NX(ε)

• Nếu π^e = 0, phương trình trở thành:

• Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O-sr), (2O-sr) và (3).
• Hệ phương trình:

1. Y = Y + α(P – Pe)

Tỷ giá hối đoái thả nổi:

• Với P cho trước, e điều chỉnh để thoả phương trình (1O-sr)

Tỷ giá hối đoái cố định:

• e được ấn định ở e = ef; ngân hàng trung ương phải điều chỉnh cung tiền để duy trì e ở mức cố định. Kết quả là, M trở thành một biến nội sinh.

Một số ứng dụng:

Bạn nên có khả năng phân tích được các tác động của mỗi biến cố kinh tế sau đây đối với các biến nội sinh phù hợ p (Y, r, và P, trong n ền kinh tế đóng, cũng như ε trong nền kinh tế mở) trong nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở nhỏ, trong ngắn hạn và dài hạ n. Trong nền kinh tế mở nhỏ ngắn hạn, bạn nên xem xét cả hai cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định.

1. Thay đổi của thâm hụt ngân sách chính phủ.

2. Thay đổi tự định trong tiêu dùng (thay đổi ó tính ngoại sinh).

1. Thay đổi tự định trong đầu tư (t ay đổi có tính ngoại sinh).
2. Thay đổi cung tiền.
3. Thay đổi tự định của cầ tiền (thay đổi có tính ngoại sinh).
4. Tăng thâm hụt ngân sách chính phủ tại phần còn lại của thế giới (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ).
5. Thay đổi thuế nhập khẩu (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ).

Mở rộng: Các trường hợp đặc biệt về mô hình

Mô hình IS*-LM* cho nền kinh tế mở nhỏ (ngắn hạn) có sự khác biệt về tỷ giá (r?r*)

Trong đó: r = r* + ?

Với ? bao gồm rủi ro quốc gia và rủi ro tỷ giá [d – (ee – e)/e]

• Y = C(Y – T) + I(r^*+?) + G + NX(e)
• M/P = L(r*+?, Y)

Mô hình IS-LM cho nền kinh tế mở lớn (ngắn hạn) được xác định bởi:

• Y = C(Y – T) + I(r) + G + NX(e)
• M/P = L(r, Y)
• NX(e) = NFI(r)

Hay:

• Y = C(Y – T) + I(r) + G + NFI(r)
• M/P = L(r, Y)

• LIÊN HỆ :
• FANPAGE: https://www.facebook.com/viennghiencuukinhtevaphapluat
• CẢM ƠN QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ GHÉ THĂM WEDSITE!